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发表于 3-22-2016 05:09 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 2-9-2016 05:15 PM 编辑

本人工程phd,有点cs自学背景,无金融背景
面高盛纽约金融部下一个risk组
onsite一共面了10个人,每个人1个小时左右
基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题
面试题我想是根据每个人背景会不一样的
对我来说,问的主要是数学、统计、概率、算法这几块
面试前复习了点算法(leetcode都没刷完)
看了Xinfeng Zhou绿宝书(看完了)
和Mark Joshi那本Quant Job Interview(没看完)

下面只所能记住的面试题,也就是40%那部分。

1.华人MM
聊简历后,问了finite difference数值方法
问如果边界条件是给的是无穷远处的极限值,该怎么处理
后来问了Itōs lemma的基本概念
问我期权收那些变量的影响,以及随每个变量的大致趋势

2.印度小哥
问怎么validate一个binary search tree
并写pseudo code
再问怎么只用4个0以及数学运算得到24
答案: (0!+0!+0!+0!)!=24
再问什么是hash table,如何实现的
访问和插入的时间复杂度,hash function怎么实现

3.华人大哥
问maximum subarray的算法并pseudo code
怎么测试你的算法
问我知道哪些金融知识,然后问些期权的基本概念

4.华人大哥
问C++基本知识,什么是virtual function
什么是pure virtual function
为什么要用virtual function
再问,一个linked list,怎么判断是否有circle
如何找到circle的起点,并证明
再问,如何证明correlation(统计概念)必然在-1和1之间。

5.黑人MM
问2个option,maturity day一个是明天,一个是1年后
其他条件一样,哪个应该更贵?为什么?
问了VaR的基本概念
然后问已知1天后的VaR,怎么得出20天后的VaR。
问我什么是矩阵的eigenvalue,并现场求一个给她看。。。
问线性规划,没有函数的情况下,怎么自己写一个。
主要就是要自己推导那个最小二乘法的公式。

6.华人姐姐
问怎么用标准的uniform distribution实现在一个
标准圆内的uniform采样
问为什么不能单独分别用uniform distribution
采样半径和角度

7.印度大哥
上来问如何求Fibonacci Number
然后要写出那个直接用recursion算的code
然后要求分析这个算法的时间复杂度(有点难)
答案是先分析上下限,然后根据指数函数的规律推出来
答案是x^n,其中x=(1+5^0.5)/2
问我是否知道二元期权(binary option)
然后问怎么用已知的看涨期权(call option)价格
和看跌期权(put option)来得出二元期权的价格

8.华人兄弟
问期权的基本概念。
然后问,2个股票,一个的volatility是5%
一个是50%,其他情况一样
哪个的期权应该价格更高些
画一下期权的gain随maturity day股票价格的函数曲线
通过一个买进期权和一个卖出期权,设计一个不会亏的策略
再问一个股票的volatility是5%,另一个是50%的话
那如果两股各持有50%的话,综合volatility是多少?
如果2只股票有一定的correlation呢?
因为我简历里写到并行计算,就问了并行计算里的需要注意的基本问题。
让我挑一个最擅长的topic,解释给他听。

9.华人兄弟
问给一个binary tree,如何求两个node的Lowest Common Ancestor
如果每个node有link指向parent的话,如何做?
问了Black-Scholes Equation的基本概念
问如果已知一个期权的价格函数
如何推导出那个原始股票的价格函数(要用到微积分和统计知识)
问一个随机过程,取值为i的概率是p_i(其中i是整数)
问连续2次的话,两次值不相等的概率是多少

10.美国经理哥哥
主要聊的是背景和我问的问题

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