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[金融公司] SIG 矿工面经

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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 3 ^! s- C$ H* N5 {' T# L9 ?
: U" H0 n4 \0 t. o! G* H1 T
一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。
8 T0 z7 O/ a6 i: K# u* G( v$ G2 e) m; @  r( w7 x  M
phone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)
: T* b& h' x1 O& u' p  @& O# v
% }" y/ I, q6 m( p+ R6 A
2 u" Z- {# B  V# d; g% O$ i1 v! O; E2 aphone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。% e( K7 s: ], ^: I: {3 {4 V1 \( N
* T; Q) q: D4 N

0 g" S. K$ E* p- e7 J4 @9 c6 v
0 k/ Y7 s  a# g  f3 _' }; r$ D
% V) v. |+ V% Y( [5 vonsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。% `, @# c0 e: I% ^, U0 \' e
然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer.
  G+ x( T  g3 c" F6 o
! F* E9 s2 a# h" H( e) b9 g% B  Q& Z5 }# Y0 f7 T! ?/ N
equity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。 $ x7 }8 k. m! s

+ V- t4 B1 c8 b. Vq2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的: D3 D" g0 k" J/ m; L

( Z9 V/ R5 J4 t/ z8 M+ K3 I% O' Doption quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对
' n4 S( d- Z, p. {: J( m& I& Q5 G% A; X, `
1 B9 O0 k9 I2 [; q$ S
$ d$ C1 \9 W8 V& Z9 @

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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