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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 . g1 g; r8 D5 s) L$ r' g

& Q7 N# Q! N% q' j1 j1 b. G一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。
% I/ z1 `! m' q  f* a6 a
& D! R8 k, _3 S; iphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)
5 x0 h3 {2 k: H3 G) U' z
& @1 k/ K5 \6 `4 }
& u. O2 d: p/ hphone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。2 [& z" z! w, ?3 [* U
  z) x6 _% T" u  `
2 h; b' o" h$ g+ o9 f/ y" s- B

8 N* W) e9 U) u/ Y& z! L
% k% Z8 P4 _9 @. N1 z( Bonsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。( ]' S) l% t7 S) f3 S
然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer.
8 A8 w. [, R+ o3 d. m, l0 i8 K! V# W- o! V% l8 f0 r+ g

+ E% Z! s+ q0 Requity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。
4 b1 p) t- N5 _% N+ E+ y8 s# _
' z5 T/ R& n( |$ iq2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的  h" g/ u7 f6 \  f8 H4 f5 R
, r! C, b' H* k7 d7 h; H
option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对 8 T, |& w1 j, g) e/ U! J

. R+ V2 i" M* Y1 D! S) M3 F, ?, W/ @" P+ r
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$ U! W% c# l- d( U' y, ]6 B/ b3 b6 @$ e
  @, e& I2 U6 K) D5 K3 W6 B" `  H
6 E6 c& G% r; r7 {8 ~

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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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