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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 ( u% m( M7 I! E5 A

% h1 g) {0 X( f# @% G; e  I4 y一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。/ `* x- G) b; H9 F6 U% R
! f6 }5 ?! N  P- h/ B; M6 N
phone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)! h7 Y! h0 L) G/ e( q6 [" v  `
' a7 h) p3 p8 h$ Y
; Y7 @2 }0 c9 B' a) Y' |6 W
phone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。) s+ \% m. s3 E; a

; I5 Q2 B; S+ v' d" A
' V' M& p: N; }) N' ?" ]: k- T8 a( M* I! Q5 i: |, n! L
- O- g# S1 b$ P+ }" l
onsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。
4 t& P! w( E. u( t+ Z2 ]然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer. 3 l# y+ `9 ]. {. a/ H+ u

; F7 b9 u6 B( a0 o, _: V
7 L! i0 f, B5 T1 d( \4 C- `- M1 qequity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。
* u; w/ H/ a; M- M% z. {5 i/ }% H* I- F5 I0 ~; {) P4 j
q2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的; N. d" |$ F+ x* Z/ F1 |3 {' ]) W6 ?
( e  W. p/ g- z
option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对 / S$ d/ A1 d" @* W2 B* D

  |+ M: ~7 J8 _" {& ~3 c
1 |: y, W4 Y; R6 O- O$ B" W6 w  H- Y, t. y" K  S* K
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0 J1 ~5 {: c7 k2 l. B8 N
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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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