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[金融公司] SIG 矿工面经

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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 $ u9 h# s  W7 S0 |& H6 H+ u& t
( B& D# M- u1 C* ?8 j; a
一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。
6 v9 `* T- X) w0 u7 v+ w
  W6 \) k/ b3 _3 ?( ~* Lphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)6 f( F# F9 G4 o- E" B
; n: C4 z4 r! `2 o4 B" W- v

( `/ S! ~6 J% t8 s/ w2 xphone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。5 A* n0 B0 c0 W: s' _

% j" |! `! y" f; ?& W
! P/ c: i: m. |) a4 d3 x
. D+ p0 y3 {8 K) F* z* l8 H* F7 c3 A. T7 a* K9 ?+ h/ w. f3 A$ P* M& J
onsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。- @0 C1 \* F2 g. _' J. o
然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer.
; ^9 P  R, e2 `) |( \: f" |! J/ m" u1 x% F8 i

8 t2 j- _4 l. x  U1 R& ~# bequity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。
) J2 D: F4 Q7 L3 V) P, d
% |: W4 N/ \3 ~& Q) Aq2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的
' P! {8 w4 P5 j
" |0 G, y8 R" M) toption quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对
* u, n1 e0 I. G3 Q1 V
2 B6 G9 N" _4 F2 G" D5 G7 B" R* X) {( X6 [+ n

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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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