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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑
+ |# F8 J( z$ h# }5 `5 m
* P/ V* ?1 G1 I3 p& T& h" C一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。
$ M8 k; [1 y. \6 z$ j
8 W+ }' x4 q4 Hphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)4 A% ~& R+ Y( x$ {

( `6 D/ h, z9 r7 p# K: r/ g4 Z5 i. O5 o  k6 s
phone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。
. [3 Z7 c3 _2 y& Q& {
  I! v$ R3 _) b0 V( ~! ^0 _, R- |4 m
5 c9 D1 d7 |6 D* j: ~

; M& Z  p' b  Q3 c( ]6 S5 f2 monsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。( ~) E4 k  @) h$ `4 j
然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer.
2 T# h; {+ G; _# D: i# @( j
. ^" W' N( ?, N3 z2 N+ \' s. A) J" n+ b$ l1 k4 s8 w& M" N- S
equity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。
- {) m/ L9 k6 W3 v1 W! O3 R2 U& \2 N; F' B; C
q2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的  J6 u2 D; J! W# Y  U! x

* y' h; u; Z8 o" K& P: {+ }option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对
1 S2 B3 y( |5 a, `' p: q1 |, u$ z/ d4 O# v% O. D, B$ r2 m# B

9 [7 y& ?6 z! ~& {4 S/ _' ]
& n9 D5 R. g* D+ u4 L2 }1 ^1 N  e0 ]0 \7 U( F/ u7 @
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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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