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[金融公司] SIG 矿工面经

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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 1 Q7 ^: J2 |! W# d  o1 c" e# D% W
! P$ l! i) Y3 Y9 {9 i; O, k8 p$ _
一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。5 R/ X# ~) K5 T( @5 K* f  n+ T# z
+ T7 v( w. Q* r( C
phone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)* t5 X5 V# x# E% o$ t5 n
1 N' H" o* ~1 Y3 J( u- w

7 h  x  t1 Z& E0 Hphone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。; T% X  W& G2 S# H0 Y

0 ]% T8 }" O: ^8 x/ s1 Y9 y) A2 A$ v; |0 R7 j8 U
' v" G8 `6 V% B/ e) T

8 t0 J& d$ [6 T. O3 lonsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。$ Q* |* q* F: P: }( k3 m+ O  `) Y
然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer.
$ _& }3 H. J" a
( D/ j" o+ J% x8 W4 I4 {
) \, {) v, d3 T  I  D3 I4 iequity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。
1 Q7 \) ~) G# k, ~+ r" U
" E( h, `# `: [" G4 J: X: k% `5 ]q2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的
* c' J; d2 d; ~. m- T2 Q. H2 c) Z0 T  O9 Q  d/ z" W  J
option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对 4 W5 t1 g6 J: u% r& n; G  z

3 P$ j- h0 Y$ I  r3 {% E" h) B8 m! b, O0 E. C4 P3 B) }
# H& d, }- l0 `7 i& d

7 D9 U4 X7 A) s( k2 K
8 D) I$ n. G8 Z8 e, r+ W, W( x5 j% r3 g' ^" e: ~

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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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