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[金融公司] SIG 矿工面经

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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑
( |" s; x$ U  A* s. j
1 M% c$ }: \$ K# H9 P8 h一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。; |8 o* l6 k6 U) Z

. Z9 \7 n: g- x6 o+ U) V2 Z1 Fphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)2 P2 b- s' b$ L) w  o- s

1 q+ P& n- }; k* c8 g2 I
  o4 E* ]& m5 P; ~phone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。
% c! V- I. s" ]. C- v( S9 M, V9 V5 @4 n6 T1 x; q6 F8 V
8 m7 w. d! U# o8 e( o
" C7 c9 V5 F: n$ m: a; d
/ j, g: b7 a0 o  K: y0 F
onsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。
3 N8 v9 G8 l0 n, K# |% z然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer.
  `* d, _6 T/ {: _! j
) J3 G$ d+ n9 Z- V* Y8 G( b+ G3 N' j; ~. p* U  r$ q  C
equity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。
  W; S" B: \' T; p5 J; x1 E- ?% S! ^$ @4 g
q2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的- B# ^/ P, E' q( W: S" r
% {( V+ A4 z+ V! y
option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对
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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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