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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 ) L0 R; ]. d5 ^' ~! X( K0 @
# |, q8 t' j8 ?  ]2 G) H3 }
一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。
1 u) T8 A; ~3 k* Q7 z  D( u! h5 x. a- H6 }3 N
phone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)' e! @1 K/ ]5 g7 Q; \2 @
. y1 d7 x) H8 W$ _; ~! X# b8 L+ c* H

( D: M( `5 M" `5 N# pphone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。- a1 y9 E0 Q, B, @5 Q  v( C

( e$ r5 U  V1 a, V) ]: u8 `2 W# ?
( T& w3 |& b, @4 E3 s& ?5 S3 T; h0 o9 `- U. K% J1 |
  q$ q1 O1 |7 ]# j* m
onsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。& B: f* W  @- N
然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer.
" o4 y) [* H, i
/ Q# a; k( u- O5 d6 @' z$ N
: }# a' C" a2 T# Pequity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。
* T2 F0 [: ?/ a. N6 R$ {1 w2 S4 D+ ^9 H2 I  Y7 f& k
q2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的2 t& `. Z0 U; |2 Z$ b! F

; Q+ {* W2 J6 p( Ooption quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对
- `. y$ c( _" \/ z! p+ S. z+ \' P, c, C( c. o- X0 B" K3 W4 a
( E$ x9 t  H3 r" K- F# L# X. w! M2 v  A
- j* C3 G3 t0 F; b

* ]# O7 ?5 t5 ]7 ^( B: {' V7 N9 V6 y1 M, z8 \
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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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