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SIG quant trading onsite interview about MCMC

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发表于 3-29-2016 10:17 PM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 3-31-2016 05:15 PM 编辑

这是他们家喜欢问的mcmc的题目的综合。。。

Why does Metropolis-Hasting MCMC converge? How to choose a proposal density?How to optimize acceptance rate? Is there unique steady state distribution? What’sreversible Markov chain? What’s detailed balance condition? What’s convergencespeed of MCMC? Why use MC rather than MCMC to compute simple integral?

                                
                        
               

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精华

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发表于 3-29-2016 10:21 PM | 显示全部楼层
感谢ydxu16分享~~~
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新米人

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发表于 3-31-2016 02:41 PM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢ydxu16分享~~~好人一生平安~~~
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